※ 引述《liton (欧吉桑留学生)》之铭言： : : 如果要锻练数学基础，应该要读一点比较理论，比较硬的硕士。 : : 如果是读偏应用的统计所，还是没办法具备足够的基础去读财工。 : 我是计量背景的 : 虽年念的不够多 在这提出几点心得 : 首先个人觉得统计和财工相差不小 : 财工有很多模型是建立在无套利空间的假设上 : 所以会把金融商品拆解成几个简单的基本商品 : 例如B-S就是把选择权拆解成Barrier和Binary : 另外就我熟知的殖利率曲线之估计方式 : 财工方面有无套利方法(Ho & Lee)与均衡方法(CIR) : 计量也发展出自己的一套方法(N & S) : 基本上统计(计量)方法和财工所用的方法差异甚大 : 这里有很多财工的高手 在这就不多做解释 : 计量的话在这说明一下 : "It's not only a science, but also an art" : 这句话是计量领域的一个明言 : 如果偏重模型之上 而忽视变数的解释能力 : 往往会沦於模型的奴隶 而做不出具有"预测"能力的模型 : 举个我常常跟一些不太懂计量的人说明的例子 : 你每天出门的时候 如果刚好看到一只狗在你门口小便 当天股市就大涨 : 相反的 如果你没看到狗来小便 当天股市就会跌 : 过去一年之内 这样的经验准确无比 : 明天你出门的时候 如果你看到狗又来小便了 你敢买股票吗? : 我想绝大部分有理性的人应该都不敢吧 : 为什麽不敢? : 因为这些人知道狗来小便和股市涨跌没关系 : 就算以前的资料很准 这些人也知道是凑巧的 : 计量学的好 并不代表你模型也会做的好 : 这也就是为什麽计量科系都会要求学生学好经济还有财务理论 : 因为你得自己决定哪些变数得加进去你的模型 哪些变数得拿掉 : 而这又牵涉到Parsinomy (当你有机会做到预测时 就会知道这个原则的重要) : 你可以自己选择变数发展出解释经济与财务现象的计量模型 : 哪些变数该用 变数要用绝对变动率或相对变动率 等等之类的抉择问题 : 而这就需要经验的累积与对现实环境的了解了 : ------------------------------------------------------------------ : 以上说的是小弟个人对於财工与计量(统计)领域分也之看法 : 如果要念财工 就不要想着进统计所 : 因为差别相当大 : 接下来想说的 : 是关於商科背景的人是否要踏入财工领域 : 就个人经验来说 : 财工领域对商科背景的人真的是有些吃力 : 等於是从头学起 : 当然啦 初统 数统是互相涵盖的 : 但是之後的课程就越差越多了 : 统计(计量)背景的人可以不会写程式 : 毕竟统计(计量)软体有很多套装软体 : 但是财工应该不可能不写程式吧... : 以上经验 仅供参考 不好意思,想再请问一下前辈,可是不是有许多在财务工 程里用到的模型,像GARCH等,都是属於计量范围吗?还有 许多财工里所使用到的资料都是属於时间序列的资料,? 是不是也算是计量的范围呢?还是说统计所会对财工所 有帮助的地方仅止於时间序列模型的范围呢?那如果我真 的还是想要试试看财工领域的话应该往那方面找学校比较 好呢?不好意思因为这方面懂得不多,所以麻烦大家了 谢谢 --

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