※ 引述《Engedi (杀Ｇ需用牛刀)》之铭言： : ※ 引述《arbitrageur (旅行的意义)》之铭言： : : http://www.soa.org/ccm/cms-service/stream/asset?asset_id=12596071&g11n : : 要用这本课本 : : http://www.amazon.com/gp/product/032128030X/ : : exam fm考六分之一本 m考三分二 c考六分之一 : : 这本课本有人看过吗？第一版的review竟然有人说比Hull还要好？？？ : 事实上Hull那本「圣经」也没有真的写得多好 : 圣经是神的语言，凡人不一定能看懂... : 关於前段期货的部分讲了许多业界用的公式，但没有好好的讲解原理及用途 : 加上符号定义混乱，利率有时是连续复利有时是BEY，令人头昏不已 : 中段选择权的部分若没有修过正统的随机过程或连续时间财务 : 八成也是走马看花的念完，但是对修过的人而言他写的又太简单了 : 这部分看Shreve的书恐怕较好 : 後段偏风管的部分我没有看，就不多说了 : 虽然有这些缺点，但Hull那本书的市场定位很正确， : 对财金专业，不了解财工的艰深数学又不甘於只有业务员程度的人，这本还是最佳选择 : 国内的中文书，不是简单到爆就是一下就搞的太艰涩 : 很难让人耐着性子从头到尾看完 : 个人是觉得好书是有一好 没两好 John Hull的书 什麽都谈到一点 算是对衍生性商品的财工入门介绍 当然想对某个领域 如选择权 或信用商品 或VAR 有更深的探讨 恐怕还是要搭配对某领域谈的更深的书一起研究 Hull的书 有两个优点我蛮喜欢的 第一是几乎都有范例 如果自己写成程式码 起码可以作一下验算 避免model risk 第二是虽然数学讲的不深 但实务上应用讲解的蛮详细的 一些只会看到偏微分推导的天书 那些学者教授们 真的知道实际参数要怎麽代吗 市场上的短利何其多 CP rate ,RP ,IRS ,Bond rate 那个才是有代表性的指标利率? Hull的书里面 连bivariate normal distribution 或者求算implied vol要用的牛顿法求解，都有提到如何计算 再者出到第六版了 书中的错误也改的差不多了 无论如何 是值得放在手边当工具书的好书阿～ 个人浅见 不过这些书都比Penjer那本好 : 2000年以降，SOA对抗财工人员的方法就是筑一道高墙， : 关起门来玩自己的那一套，试图将这些人挡在外面 : 现在总算是认清现实了... : : 底下是第一版 : : http://www.amazon.com/gp/product/0201729601/ --

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