作者justfortune (潮水)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 请问何谓Geometric Brownian Motion
时间Tue Apr 18 12:35:40 2006
我在网路上 查了很多资料
可是 还是有点看不懂＠＠
所以想请问版上的各位大大
可否帮我解释一下什麽是布朗运动
他的基本理念 想法是什麽
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.34.32.64
1F：推 happyoh:你可能没有认真查喔～ 04/18 13:13
2F：推 menan:原PO是说看不懂不是找不到啊：P 04/18 14:29
3F：→ menan:不过这个问题我想到数学版问比较好吧 04/18 14:31
4F：推 Daredevi1:国中不是有教??..... 04/18 14:41
5F：推 zevin:国中有教? 楼上你在开玩笑吧!! 04/18 17:17
6F：→ zevin:回原po 你的问题真的一言难尽 请自行翻阅随机过程教科书 04/18 17:17
7F：推 happyoh:我好像误会原po了...不好意思...那给你点提示好了.. 04/18 17:57
8F：推 happyoh:如果只是想了解何谓布朗波动..可从Robert Brown着手.. 04/18 17:59
9F：→ happyoh:布朗波动的理论也是爱因斯坦原子理论的重要构成部分喔~ 04/18 18:00
10F：→ happyoh:所以要了解原理可能要去找一下物理的书.. 04/18 18:01
11F：→ happyoh:描述空间中分子随机碰撞的部分.. 04/18 18:01
12F：→ happyoh:若想了解其在金融领域的应用..可以查一下Louis Bachelier 04/18 18:02
13F：→ happyoh:他是一位法国数学家，他的重要成就在於把Brownian motion 04/18 18:02
14F：→ happyoh:的随机波动现象用数学方程式来表达.. 04/18 18:04
15F：→ happyoh:也就是一般所知的随机漫步理论(Random walk) 04/18 18:05
16F：→ liton:我听过一个物理所博士班的学长给了个粉好笑的比喻... 04/18 20:01
17F：→ liton:电梯里面忽然有个人放了个屁..屁分子在空气中是到处跑的 04/18 20:02
18F：→ liton:而屁分子正是布朗运动..你可以算算看你到底几秒钟之後闻的到 04/18 20:02
19F：→ justfortune:感谢各位大大的回应,其实我是不太懂,为什麽他会应用 04/18 22:51
20F：→ justfortune:在财务工程上,物理上的布朗我了解～可是放在财务上 04/18 22:52
21F：→ justfortune:我就不懂了～～不知道是不是我没看到重点＠＠ 04/18 22:52
22F：推 zevin:简单来说 用布朗运动去描述股价的行为 这是最基本的应用 04/18 23:06
23F：→ zevin:另外 布朗应该只是发现一个物理现象 给它叫做布朗运动 04/18 23:08
24F：→ zevin:但是布朗运动的数学上的定义和建构 是Wiener定出来的 04/18 23:09
25F：→ zevin:所以也可以查一下Wiener 以及多翻翻随机过程的书吧 04/18 23:09
26F：推 swinerider:个人偏好称之为 Wiener Process 04/18 23:29
27F：→ fufu:去翻翻书就知道啦...金融工程学就写的很清楚噜 04/19 12:53