作者kgworld2k ( 不打牌)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 金融风险的问题
时间Wed Apr 26 15:45:12 2006
银行在1到3个月时段中，总资产为30亿台币，总负债为40亿台币，请问：
(1)若利率下降100个基本点，而重订价发生在第二个月结束时，请针对1-3个月资产负债
部份，计算於此一年中因利率变动而造成的净收益的变动为何？
(2)相对於上述到期日缺口模型，请问存续期限模型有何优点？如裹修正的马克利存续期
限为两年，请问年利率100个基本点的减少会造成价格多大的变化？
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