作者liton (欧吉桑留学生)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 问一个证明题
时间Mon May 22 02:13:18 2006
想请问一下Ito process的证明哪里有?
1.
dS/S=μdt
证明
St=S0 exp(μt)
2.加入变异数後
dSt=μStdt+σStdw
证明
St=S0 exp[(μ-0.5σ^2)+σw]
我在John C. Hull的书里面没找到证明
请问网路上哪里有证明呢 ?
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◆ From: 59.115.48.200
1F：推 menan:随便一本随机微积分的书都有 财物数学的书也会有 05/22 02:21
2F：→ kennylin:apply Ito formula and match the coefficients 05/22 02:31
3F：推 Nalis:这不是微分方程吗? @@" 05/22 03:55
4F：推 johnny101:John Hull的书 本来就不会写这个证明 05/22 11:49
5F：推 rath:网路上有 要找找 找书比较快 中文的有依本政大老师写的有.. 05/23 02:46
6F：推 lockbolt:陈威光写的吗? 05/24 03:17