作者cik (00)
看板CFAiafeFSA
标题[请益] 请问一个关於资产间相关性的问题
时间Sat Jun 17 19:52:54 2006
各位好
我在看关於关於处理信用风险的文章时
针对资产违约之间的相关性
很多很多文章都谈到利用cholesky decomposition的方式
我虽然知道要怎麽去作
无奈本人线性代数不是学的很透
对於其原理不甚了解
也就是我不太清楚为什麽cholesky decomposition能用在处理相关性的问题上
期望板上各位先进能帮敝人解惑
或是告诉我哪里有相关的文章可以找
因为网路获许多论文上似乎都将我的问题视为一种常识
如果本篇文章有违背版归之处
请版主但删无仿
谢谢您的回答
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.117.197.1
1F：推 Marty:Chris M. (2002) "The Fundamentals of Risk Measurement" 06/17 20:43
2F：→ Marty:International Edition, The McGram-Hill , pp. 120-123 06/17 20:44
3F：推 out:只要是研究多资产的评价 只要是用monte carlo模拟 都会用到上 06/18 00:41
4F：→ out:述的分解 所以你去看多资产的评价的论文或书都会写到 06/18 00:44