作者Sargent001 (KKK)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 请教版上众神人风险值问题
时间Thu Jul 13 16:39:14 2006
如果想对"台湾五十"这档指数型基金进行风险值的计算与衡量
应该采用此档基金的净值或基金的成份股呢???
白话一点,投资100元在ETF与投资100元在成份股的风险值差异大吗???
前题不考虑交易成本/税......
如果以基金的成份股来计算VAR,那对於每季一次的成份股调整的问题
要如何因应以计算VAR???
这个问题想好久罗~~~
知到此版卧虎藏龙,特来请教!!!
谢谢~~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.134.206.109
1F：→ BenjaminChou:台湾五十似乎没有太大必要去算个VaR 用历史NAV算 07/13 23:19
2F：→ BenjaminChou:就够了吧......不需要浪费时间想和做这个问题 07/13 23:21
3F：→ BenjaminChou:比较好奇的是您为何想算它的VaR 管理上有何贡献 07/13 23:23
4F：→ BenjaminChou:不管您要如何算 只要您觉得合理 能够说服人就行 07/13 23:40
5F：推 H2:债券价格为每期利息与本金的折现, 把折现公式对利率微分後 03/10 00:11
6F：→ H2:再去求算利率变动对於价格变动率的影响就是Duration 03/10 00:11