作者chirmanmao (ㄇㄠ ㄓㄨ ㄒㄧ)
看板CFAiafeFSA
标题Re: [问题] A martingale but not a markov process?
时间Mon Dec 4 11:21:18 2006
※ 引述《whabcdefg (wh)》之铭言：
: 能帮忙举个例子麽﹖
: 比如用简单的binomial model。
: 多谢
举个例子
dY＝f(Y)dW
如果 f（Y）不是markov ，比如说， f(Y)是前面所有Y的 平均
Y就是martingale but not markov
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