作者liton (欧吉桑留学生)
看板DigiCurrency
标题Re: [闲聊] 资金费率套利爆仓问题
时间Fri Sep 12 09:29:21 2025
这边解释一下为什麽要自己动手写一个资金费率套利机器人
套利机器人是各大交易所的标配,但官网的存在以下的问题:
1.筛选条件是死的
例如币安是预设三天的平均资金费率
这能理解,因为这样设计的逻辑是“纯赚资金费率”
2.没法全自动交易
包括选币、进场、出场
各交易所的套利机器人还是需要大量的人工操作
3.未考虑买卖价差
有些币的资金费率虽高
但买卖价差太大了,费率覆盖不了买卖价差(同时考虑现货、合约价差)
一般来说,一个交易所有500+的永续合约,扣掉流动性不佳的
大概只剩下200个可以考虑套利交易
4.taker建仓
为了确保多、空两个对冲仓位同时成交
交易所采用的是吃单成交
但对於薄利的套利交易来说,taker费率太伤了
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较高的资金费率不单纯吃资金费率的收益:
1.资金费率收益
2.期现价差收敛
资金费率越高,代表 合约-现货 偏离幅度越高。当市场冷静下来後,这个价差会收敛,
一个资金费率年化100%的币对
价差收敛的幅度和速度,明显会比一个资金费率只有10%的币对快
一个资金费率年後100%的币对在一个小时後降到10%
其实反倒是最佳状态,因为价差收敛收益满足时间缩短了
几个小时後就可以腾出资金去做另一对高资金费率的币对了
因此全自动程式交易除了资金费率高之外,期现货价差也是另一个收益引擎
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1F:推 kme6833291: 你maker开仓就会有机率一边买到一边买不到 09/12 14:58
2F:→ kme6833291: 你的问题已经解决,聊再多感觉是卖机器人了 09/12 14:59
3F:推 domago: 用派婶写的吗 09/13 07:12