这边解释一下为什麽要自己动手写一个资金费率套利机器人 套利机器人是各大交易所的标配，但官网的存在以下的问题： 1.筛选条件是死的 例如币安是预设三天的平均资金费率 这能理解，因为这样设计的逻辑是“纯赚资金费率” 2.没法全自动交易 包括选币、进场、出场 各交易所的套利机器人还是需要大量的人工操作 3.未考虑买卖价差 有些币的资金费率虽高 但买卖价差太大了，费率覆盖不了买卖价差（同时考虑现货、合约价差） 一般来说，一个交易所有500+的永续合约，扣掉流动性不佳的 大概只剩下200个可以考虑套利交易 4.taker建仓 为了确保多、空两个对冲仓位同时成交 交易所采用的是吃单成交 但对於薄利的套利交易来说，taker费率太伤了 ----------- 较高的资金费率不单纯吃资金费率的收益： 1.资金费率收益 2.期现价差收敛 资金费率越高，代表 合约-现货 偏离幅度越高。当市场冷静下来後，这个价差会收敛， 一个资金费率年化100%的币对 价差收敛的幅度和速度，明显会比一个资金费率只有10%的币对快 一个资金费率年後100%的币对在一个小时後降到10% 其实反倒是最佳状态，因为价差收敛收益满足时间缩短了 几个小时後就可以腾出资金去做另一对高资金费率的币对了 因此全自动程式交易除了资金费率高之外，期现货价差也是另一个收益引擎 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.10.159.36 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/DigiCurrency/M.1757640563.A.C82.html