作者ab59050 (merika)
看板EconStudy
标题[问题] 想请教个经问题
时间Tue Apr 6 23:35:52 2010
小吴的选择行为可以用一个Von Neumann-Morgenstern 效用函数表示.
U(X)=aX-bX^2 ,a>0 ,b>0 , X为小吴的财富.
(1) 小吴的风险偏好是中立,喜好,还是厌恶? 你怎麽判断的?
(2) 请计算小吴的绝对和相对风险趋避指标
(3) 当小吴的财富增加 他的风险偏好会更喜好/厌恶还是保持中立?
应该可以用绝对风险趋避指标来回答？
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