作者washburn (Just a game)
看板Economics
标题[请益] 两个分别关於 residual 和 cointegration 的问题
时间Mon Oct 31 22:24:33 2005
我的老天啊, 10/24 之後的文章全部不见了...
这两个问题是我之前放在板上的, 我不太清楚有没有人在当站前解答过,
总之当站前我最後一次上站没有看到有人回答这两个问题.
再放上来一次, 就当是抛砖引玉吧!
1. 在模型设定正确的前提下 (永远达不到的前提)
residual 是不是可以作为 error 实现值的估计?
其实, 似乎我们已经在这样做了,
例如 variance-covariance matrix 的估计.
2. Johansen 的 FIML cointegration test 的
likelihood function 包含的是 eigenvalues, 而非 eigenvectors,
检定的也是 eigenvalue 是不显着异於 0.
是不是没有一个检定可以 test 其 eigenvectors 的值?
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