※ 引述《timn (大风起兮云飞扬)》之铭言： : ※ [本文转录自 Statistics 看板] : 作者: timn (大风起兮云飞扬) 看板: Statistics : 标题: [问题] 无截距项回归模型 : 时间: Mon Nov 7 23:42:25 2005 : 这是一个计量的问题 : 不过跟统计也有很大关系 : ”无截距项回归模型中,为何判定系数R^2可能会有小於零的情形发生?" : 翻过一些计量的"古书"(ex:林华德.陈正澄.何瑞坤)　也没有对这个现象加以解释 : 不知道有没有高手可以解释一下 : 谢谢 因为RSS有可能大於TSS. R-sq从TSS与RSS得来. 从一回归模型的残差项计算出RSS, 如果把这个模型当作full model, 而TSS可视为从这一模型衍生出来 只存截距项的reduced model(unconditional mean model)的残差. 模型所试图要解释的部分是依变项观察值与依变项mean值相比较所产生的变异量. 所以一般而言, RSS一定小於TSS. 但是如果没有截距项, 表示依变项mean值被固定在零(那就不是真的mean), 模型解释的变异并非是真的依变项的变异量, 所求得的残差也与依变项的mean无关 在这个情况下所得到的RSS与TSS并没有在数量上有必然的关系. 所以RSS可能大於TSS. -- 拳无拳 意无意 技到无心始见奇 --

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