请问各位一下 LR test (likelihood ratio test) Wald test LM test (lagrange multiplier test) 到底是在检验个什麽碗糕??? 自问自答一下 LR Test 在MLE下 有一条限制式C(@)出现 @=矽塔 造成(@hat)与(@mle)的估计值不一样 两者分别代入到lnL(@)中 得出来的值分别为lnL(@hat) lnL(@mle) 那麽两者之间的差是否就是LR test 了呢??? 如果是的话 那之间的差有什麽涵义没有 Wald Test 由於C(@)限制式的出现 将(@mle)代入C(@)得到C(@mle) C(@mle)与@轴之间的高是否就是Wald Test呢??? LM Test 就真的完全不知道他在干什麽了 只大略知道它是在检验斜率之间的关系 很像是越接近零越好 到现在还被这三种检定搞得一头雾水 希望有人可以指点一下迷津 谢谢 --

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