作者washburn (Just a game)
看板Economics
标题Re: [请益] LR Wald LM Test
时间Mon Nov 14 20:36:52 2005
※ 引述《shamash (歌剧魅影)》之铭言：
: 请问各位一下
: LR test (likelihood ratio test)
: Wald test
: LM test (lagrange multiplier test)
: 到底是在检验个什麽碗糕???
: 自问自答一下
: LR Test
: 在MLE下 有一条限制式C(@)出现 @=矽塔
: 造成(@hat)与(@mle)的估计值不一样
: 两者分别代入到lnL(@)中 得出来的值分别为lnL(@hat) lnL(@mle)
: 那麽两者之间的差是否就是LR test 了呢???
: 如果是的话 那之间的差有什麽涵义没有
: Wald Test
: 由於C(@)限制式的出现 将(@mle)代入C(@)得到C(@mle)
: C(@mle)与@轴之间的高是否就是Wald Test呢???
: LM Test
: 就真的完全不知道他在干什麽了
: 只大略知道它是在检验斜率之间的关系
: 很像是越接近零越好
: 到现在还被这三种检定搞得一头雾水
: 希望有人可以指点一下迷津 谢谢
这个问题其实应该是很简单的. 不过我太不用功, 其实也不是很懂.
班门弄斧一下, 期望能抛砖引玉罗.
Wald test:
在没有其他限制下, 透过 MLE 对参数做点估计,
根据虚无假设,
观察参数估计值的检定统计量是否落在信赖区间之外.
LM test:
以虚无假设作为限制式, 写出 Lagrange multiplier,
观察限制式的 lambda 的检定统计量是否落在信赖区间之外.
LR test:
分别就有及没有限制式下透过 MLE 估计参数,
观察其 likelihood ratio 的检定统计量是否落在信赖区间之外.
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◆ From: 140.112.200.35
※ 编辑: washburn 来自: 140.112.200.35 (11/14 20:45)