作者pig030 (研究所重考第二年始动)
看板Economics
标题Re: [请益] lagrange
时间Sat Aug 5 17:21:24 2006
Lagrange不能用在角解的主要原因是:
此方法本来就是微积分用於求极值的应用,应满足微分的基本条件
1函数需为连续 2可微分
因为在角点上其导数不存在,故无法用lagrange方法。
如果运用柯西不等式其限制条件较少,但临时要配出条件很麻烦就是了。
以下是解决极值问题的常用方法
1算级-几何不等式 (条件 X>0 , Y >0 ) (x+y)/2 >= (XY)*1/2
2柯西不等式
3Lagrange方法
4微积分的方法 (一阶导数判别法 二阶判别法)
一般学经济的同学常误认为 求消费者效用极大或厂商利润极大一定要用Lagrange
其实这是错误的观念,而是因为lagrange只是一个好用工具帮助我们求算极值。
在求算效用极大时,我们常在前面的章节效用理论上假设两财货可无限细分成某单位
其实是为了满足Larange的数学条件,而且假设良好偏好使效用函数为convex函数形式
更是为了保证有效用极大处。
因此一般经济学得到的效用极大为MUx/Px=MUy/Py 此条件为 效用极大的必要条件。
但此式只适用於连续型的效用函数,而间断型的效用函数则不适用。
间断型效用函数应直接找 Max U 即可,而且中间也不必交代 MUx/Px = MUy/Py这句话
反而应说明"理性的消费者追求效用极大,故 ....Max U ...
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※ 引述《admirally (Admirally)》之铭言:
: 想请问lagrange除了不能用在角隅解上
: 是不是若x的边际效用不是受到x的影响是受到y财的影响
: ex:MUx=100-20y
: y财的边际效用也是因x财数量的影响
: 这类的都不能使用lagrane?
: 还有其它的限制吗?
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◆ From: 61.228.133.72
1F:→ davidlhs:推呀, 这篇对 "方法论" 下了很好的说明 203.67.120.158 08/05 18:16
2F:推 Persistent:效用极佳化除了MUx/Px=MUy/Py 你还少了 129.44.246.176 08/05 21:47
3F:→ Persistent:另一个重要条件 Px + Py = I 129.44.246.176 08/05 21:51
4F:推 admirally:感谢解答 59.104.161.184 08/06 00:08
5F:推 zett:效用函数convex? 是偏好convex吧?! 128.138.45.26 08/06 00:39
6F:推 conception:这篇才是解答 61.217.111.137 08/06 13:41