作者starterk (把智慧的火榉传递下去)
看板Economics
标题[请益] 赛局与效用
时间Fri Aug 11 11:12:37 2006
最近在自修赛局理论
但是想到一个问题颇有意思
假定有一个产物保险公司
该公司的决策者是风险趋避者(效用曲线凹向下)
一般而言
该产物保险有百分之二点五的机会需要理赔
理赔金额约两百万
而有百分之九十七点五的机会不需要理赔(赚到保险费了)
目前公司有的现金假设是四百万
想推算出决策者认为合理的保险金额是多少
u($)代表效用函数~~
是不是用下面这个想法就能解出?
2.5% X u(200+P)+ 97.5% X u(400+P) = u(400)
Ps:翻了赛局理论与讯息经济那本书
却没这个结合效用函数的章节
--
费曼:
物理跟性一样，当然有实用的地方，但不是去做它们的原因
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 129.94.14.230
1F：推 economist:This is not a game and there is no 70.80.45.76 08/11 14:19
2F：→ economist:information problem in this context. 70.80.45.76 08/11 14:19
3F：→ washburn:economist 真的犀利啊... 61.230.52.150 08/11 20:50
4F：→ starterk:我只是不确定~在自然先出招的情况下~是否 129.94.14.230 08/12 14:03
5F：→ starterk:还能算是赛局 129.94.14.230 08/12 14:03