※ 引述《photome (回到过去)》之铭言： : 从2004 - 2009年的绩效 : 以半年为一区间 : 绩效都有平均将近 1000%左右 : →这是历史回测的数据 我觉得，你的程式也太神了，半年就赚10倍，等於一年就赚10X10=100倍 每年一百倍2004~2009有5年半，100^5.5=100000000000倍....... 我想......全世界的钱都被你赚走了吧 : 以下是实单跑的情况 : 目前实单交易七个月，已交易了85次 胜：81次 赔：4次 : 停利：13 停损：95 目前的绩效还算是不错 : 也因为停损开很高，所以胜率也蛮大的约94% 这种停损停利，只要稍微有点交易概念的人，大概都不会去用吧 这是停损开的远比停利大才造成胜率大， 并不是真的策略会赚钱，你把停损停利都一样弄50 50， 我想就赚不太到钱了吧。胜率并不是那麽重要，如果要高胜率， 乾脆停损不要设，只要赔钱就是不出场，那你的胜率就是100%了， 不过很有可能一笔单放了几十年也没解套。这样胜率再高，也不是你要的吧。 如果你能反过来把停利设95，停损设13还可以有94%的胜率， 我想这板上会有一堆人提"钱"找你的。 : 我之前也有问过一个有在做EA的板友 : 他说： : 外汇的历史资料足够，有三十年以上 : 且没有台指期换月跳空的情形 : 历史回测的可信度还是有一定的水准 : 我用的是MT4的智能交易系统 : 我也知道历史资料会有一些遗失的情形，有时会少一天 : 因为我之前要复盘某些交易高手的对帐单 : 发现的确有一些错误，好像有些价钱也有对不住的情形 : 就是开盘价和收盘价有蛮多误差的, : 所以最主要的问题是， : 历史回测的绩效可信度，可依赖度到底有多少？ : 我指的是外汇的MT4而言 : Goggle很多资料，还是查不太出来 : 这问题一直困扰我很久~ : 看到板上众高手在讨论那个银行的程式交易的部分 : 也想藉此来问问，大家的看法 如果是我自己写的程式，我是100%相信的， 整个复盘的结果就应该是实际交易的结果， 如果你发现，复盘结果跟实际交易有差别， 一个可能是因为使用市价单滑价造成， 一个可能是你本身的历史资料错误， 另一个可能，如果程式不是你写的， 你也看不到程式码的情况，有可能是程式开发者在程式内动了一点小手脚。 还有，你复盘请用每个即时价位去算，every tick，这样算出来的才是正确。 另外，你都知道外汇的历史资料有那麽多了，为什麽只算最近五年的呢? 起码从21世纪开头开始算会比较看的出程式是不是能通过多空盘整循环的考验。 大部份的程式2000.2004.2005.2006.2008.2009都是赚超过一倍的 尤其是顺势加码交易的人，2004.2008没赚超过5~50倍，简直可以砍掉重练了。 (说的有点狠，不过以2008年来说，绝大部份的货币，2008/8~2008/10这三个月， 几乎不是直线往上就是直线往下，幅度都有3000~6000点， 这种5~10年才一次的机会，没抓到狠狠赚一笔， 真的该砍，别做程式交易了) 不过除了这几年，其他年度盘整居多， 所以你的程式在2004~2009可以赚到钱是很正常的， 测测其他年度的吧，或许你就不敢用手上这个程式了。 下面有个t开头的高手说的对， "程式不过是忠实执行人制定的策略，赚赔与否在人而不在程式" 如果那不是你自己的程式，最好还是别去用吧。 真的要用，也请你搞清楚手上的程式是怎麽决定进出场，怎麽控管资金， 然後自己重新把程式写一遍，再跑历史， 任何人给你的程式，可能都是绩效美化了1000%再交到你手上的， 没看到程式码前，只要怕死怕亏钱，千万不要用。 -- 外汇程式交易共好站，邀您一同进入外汇共好新世界～ http://kor513.blogspot.com --

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