作者tedinroc (真爱86HUB0OOOOOOOOOOOOO)
看板ForeignEX
标题Re: [举手] 外汇保证金程式交易的回测历史绩效,可 …
时间Wed Jul 8 21:57:04 2009
※ 引述《photome (回到过去)》之铭言:
: 最近有研究一些外汇交易程式
: 复盘後
: 从2004 - 2009年的绩效
: 以半年为一区间
: 绩效都有平均将近 1000%左右
: →这是历史回测的数据
以你的交易次数来看,这样的回测时间太短,测长一点再来看绩效
不过通常这种半年1000%的绩效都有问题 XD
: 以下是实单跑的情况
: 目前实单交易七个月,已交易了85次 胜:81次 赔:4次
: 停利:13 停损:95 目前的绩效还算是不错
: 也因为停损开很高,所以胜率也蛮大的约94%
除非你的胜率能一直维持这样的水准
要不然你的停损停利设定是相当不合理的...
程式实单测试至少一年以上再来看绩效比较有参考性
: 我之前也有问过一个有在做EA的板友
: 他说:
: 外汇的历史资料足够,有三十年以上
: 且没有台指期换月跳空的情形
: 历史回测的可信度还是有一定的水准
那要看怎样的历史资料,而且也不是每个pair都有30年以上的资料
期货换月跳空也不是没有方法可以处理...
要说回测可信度,用MT4的资料测外汇?我宁可相信台指的回测 XDDD
: 我用的是MT4的智能交易系统
: 我也知道历史资料会有一些遗失的情形,有时会少一天
: 因为我之前要复盘某些交易高手的对帐单
: 发现的确有一些错误,好像有些价钱也有对不住的情形
: 就是开盘价和收盘价有蛮多误差的,
因为那些对帐单不见得是在同一个外汇商交易的,报价对不上是很正常的 :P
每家外汇商给的资料都不尽相同...
: 所以最主要的问题是,
: 历史回测的绩效可信度,可依赖度到底有多少?
: 我指的是外汇的MT4而言
MT4外汇回测的正确性要看哪家外汇商给的报价而定
不过一般来说都是...
自求多福吧 XD
: Goggle很多资料,还是查不太出来
: 这问题一直困扰我很久~
: 看到板上众高手在讨论那个银行的程式交易的部分
: 也想藉此来问问,大家的看法
google很多资料还没查出来,那一定google不够多 :P
加油吧...
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我说话很狠,但是市场比我更狠... XD
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