作者ioikor (故事)
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标题Re: [举手] 外汇保证金程式交易的回测历史绩效,可 …
时间Thu Jul 9 19:59:47 2009
※ 引述《opman (ForexChen)》之铭言:
: 以 13 点停利, 停损 95 ,胜率 94%, 半年交易约 70~80 次,
: 怎麽算,应该是很难半年获利1000%.
: 以下单量固定的话,
: 就算次数为100次, 大概接近100%就不错了.
: 如果是这种模式,这样半年也能获利要超过 200% 的话,
: 就表示你下单的量,算是重仓,理论上,你应该并且还随本金增加而增加下单的量..
: =>但,这样算是满容易翻船.
: 比方, 大概运气不好连赔两次,或赔钱比较早发生,那,本金就剩没多少.
: 所以,这样想 获利 200%,还不一定每次都成.
: 或, 交易次数大概要1000次以上(每半年)才有办法.
: 或, 刚好量下特别多时,刚好获利,
: 赔的时候,刚好下单的量,又特别少,才有办法 :D
: 或, 你会不会什麽地方算错了.
我来帮忙算 原po说交易85次 81次盈利13点 4次亏95点
假设每次都下一样的手数(先排除使用赔钱加码凹单的方法)
暂定为0.1,也就是每一点折合1美元
赚81*13=1053
赔-95*4=-380
净利 1053-380=673
原po说半年有1000%的获利
所以初始本金为 673/1000%=67.3
用67.3美元做0.1手,表示使用约180~200倍的杠杆,
(少数商品为100倍左右)
以台湾人一般都是在FXDD或FXCM下单来说,
200倍的杠杆,不只是重仓,是满仓了,(这两家最高都是200倍杠杆)
所以原po必需每次拿出100%的钱当保证金,
维持率始终在100%以上,然後在113%的时候获利平仓,
但这有一个问题存在,外汇保证金跟台指期有个很大的不同,
外汇保证金,不像台指期帐户有个最低维持保证金,
外汇保证金维持率只要低於100%,公司就会砍仓,
所以原po根本没有机会停损那4次的95点,
事实上,只要跌个一两点,原po的维持率就会低於100%被砍仓,
万一跌了50点还没砍仓,以满仓的状况,帐户净值就归零了。
不管怎麽算,以这种胜率跟停损获利,在正常情况下,
半年都不可能有1000%的获利。
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◆ From: 219.85.7.205
1F:→ ioikor:计算过程有简化,很会算的人 别批太大呀 ~.~ 07/09 20:24
2F:推 photome:嗯…不会从 67美金开始操作帐户...= =, 所以不太对。 07/09 20:40
3F:→ ioikor:是非常不可能呀~~~~~~ 07/09 20:55