作者photome (回到过去)
看板ForeignEX
标题Re: [举手] 外汇保证金程式交易的回测历史绩效,可 …
时间Fri Jul 10 09:53:43 2009
※ 引述《loveekin (黑蜘蛛儿)》之铭言:
: 一堆讨论串看得很有趣
: 做个结论
: 任何过去绩效对投资人是个无聊透顶的东西
: 什麽都是假的 只有绝对数字是真的
: 钱真的有变多吗 ?
: 简单一个例子 -60% +100% 平均绩效是20%
: 但实际数字报酬却是-20%
: 你无法预期你的亏损发生在哪一次
: 但在每个位置所带给实际报酬的影响都很关键
: 尤其是降低停损次数所以付出的代价就是承担更高的亏损风险
: 若不想承担高亏损风险 那就会降低胜率
: 反正就是一体两面
: 没有高报酬低风险的任何交易方式
: 除了内裤线交易
: 当看到高报酬的快乐表不代表什麽惊奇
: 应该想一想快乐表中的哪个环节或时点行情稍稍改变时 会不会变地狱表
: 讲点现实面的
: 光用停利停损 却没用衍生性金融工具避险的任何频繁高杠杆短线交易
: 基本上就跟把钱丢到水里没有两样
: 不要怀疑 就是这样 差别在一个有水声 一个电脑会发出逼逼声
: 只要你每次保持用100倍以上杠杆来操作 交易超过200笔
: 管你用什麽独家配方的程式交易
: 一年内不挂点
: 我只能说
: 听你在虎烂
这样说真的正确吗?
板上其它在操作外汇保证金的同好
杠杆超过100倍的,没有超过一半吗?
一年交易超过200笔的也是还算合理范围吧,如果只是计数交易次数的话。
外汇因为是计算浮动点数,杠杆比超过100的,不是很正常的事吗?
这样子的论述不是打了板上再作外汇保证金板友一巴掌吗?
另外又有多少人会懂得再利用其它衍生性商品去做避险的动作
程式交易的历史绩效如果真的如同垃圾
那麽正在研究程式交易的其余板友,所研究的东西也不是不值一钱吗?
因为做程式交易必定要历史复盘来测试自已的策略优劣
只是觉得这样下结论,稍嫌武断
因为如果过去历史绩效,真的不足以做为参考
那麽过去历史绩效有名的操盘手,也只是运气特别好的赌徒罢了
不是吗?
那麽,我们自已也只是在操作外汇的其余赌徒
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◆ From: 140.112.4.234
1F:推 RobinsonCano:说实在话~杠杆比超过100不是一件正常的事 07/10 09:56
2F:推 RobinsonCano:一年1~2次作对加码放这麽大还可以 常常就不妙 07/10 09:57
3F:推 amibroker:我的 Leveraged Ratio 不会超过两倍... 07/10 11:01
4F:→ amibroker:每天看到隔夜留仓利息滚进来,就很有成就感,虽然不多XD 07/10 11:02
5F:推 ioikor:没错没错 这可是台指期没有的成就感呢 虽然很少.... 07/10 11:09
6F:→ ioikor:如果汇差不变动..应该可能打败台湾的利率吧~哈~ 07/10 11:10
7F:→ VENIVERSUM:是赌徒啊~哪个做交易的不是赌徒? 07/11 04:15