※ 引述《loveekin (黑蜘蛛儿)》之铭言： : 一堆讨论串看得很有趣 : 做个结论 : 任何过去绩效对投资人是个无聊透顶的东西 : 什麽都是假的 只有绝对数字是真的 : 钱真的有变多吗 ? : 简单一个例子 -60% +100% 平均绩效是20% : 但实际数字报酬却是-20% : 你无法预期你的亏损发生在哪一次 : 但在每个位置所带给实际报酬的影响都很关键 : 尤其是降低停损次数所以付出的代价就是承担更高的亏损风险 : 若不想承担高亏损风险 那就会降低胜率 : 反正就是一体两面 : 没有高报酬低风险的任何交易方式 : 除了内裤线交易 : 当看到高报酬的快乐表不代表什麽惊奇 : 应该想一想快乐表中的哪个环节或时点行情稍稍改变时 会不会变地狱表 : 讲点现实面的 : 光用停利停损 却没用衍生性金融工具避险的任何频繁高杠杆短线交易 : 基本上就跟把钱丢到水里没有两样 : 不要怀疑 就是这样 差别在一个有水声 一个电脑会发出逼逼声 : 只要你每次保持用100倍以上杠杆来操作 交易超过200笔 : 管你用什麽独家配方的程式交易 : 一年内不挂点 : 我只能说 : 听你在虎烂 这样说真的正确吗？ 板上其它在操作外汇保证金的同好 杠杆超过100倍的，没有超过一半吗？ 一年交易超过200笔的也是还算合理范围吧，如果只是计数交易次数的话。 外汇因为是计算浮动点数，杠杆比超过100的，不是很正常的事吗？ 这样子的论述不是打了板上再作外汇保证金板友一巴掌吗？ 另外又有多少人会懂得再利用其它衍生性商品去做避险的动作 程式交易的历史绩效如果真的如同垃圾 那麽正在研究程式交易的其余板友，所研究的东西也不是不值一钱吗？ 因为做程式交易必定要历史复盘来测试自已的策略优劣 只是觉得这样下结论，稍嫌武断 因为如果过去历史绩效，真的不足以做为参考 那麽过去历史绩效有名的操盘手，也只是运气特别好的赌徒罢了 不是吗？ 那麽，我们自已也只是在操作外汇的其余赌徒 -- --

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