作者ioikor (故事)
看板ForeignEX
标题Re: [举手] 外汇保证金程式交易的回测历史绩效，可 …
时间Fri Jul 10 10:19:44 2009
※ 引述《photome (回到过去)》之铭言：
: 这篇计算应该是没有问题，
: 但是重点是，这是实单今年的绩效
: 我说的是过去历史的绩效平均报酬
: 怎麽呢用我实单今年的的交易单位，和胜赔比
: 去算我过去历史绩效的平均报酬呢？
: 就像是我过去模拟考都考90分
: 现在也许联考考个60分
: 然後推论我过去的90分有严重的错误
: 因为经过一些详细的推论，现在的60分，根本不可能是90分压
: i大算得很好，
: 不过我的问题应该要再看清楚一点，抱歉 无意冒犯
没有啦，这没啥冒犯啦，反而是很好的讨论呀，不用想太多 ^_^
因为原po是算2004~2009的历史回测，
有那麽高的绩效，不过并没有说出回测的每一笔交易，
也不知道历史交易的频率，
我是假定在他这半年的实单交易也有1000%的获利，
透过他告诉我们的交易次数去做计算的。
不过半年只有85笔交易就要取得1000%的获利，
对一般正常的操作来说，难度真的太高了。
（另外告诉原ｐｏ一件事，你现在有实单半年的记录了，
所以也用程式去回测这半年，看看每一笔交易有没有符合你的实单交易，
如果不符合，就表示你的程式回测有问题存在。而问题的本身是出在程式。
绝对不是MT4计算错误。）
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◆ From: 219.85.7.205
1F：推 photome:感谢i大，我会再研究看看，谢谢各位~ 07/10 10:21
2F：→ ioikor:程式内可以动手脚的地方 很多例如有涵数是专门用在DEMO帐户 07/10 10:34
3F：→ ioikor:所以用回测的时候很漂亮，可是实单的时候该条件不执行， 07/10 10:35
4F：→ ioikor:就会导致回测与实单有严重的落差。 07/10 10:35
5F：→ ioikor:另外有资金管理在程式内的时候，也会因为资金的不同 07/10 10:36
6F：→ ioikor:而有不同的表现，这都是要注意的。 07/10 10:37
7F：→ ioikor:这些都是程式设计者有可能刻意美化绩效用的， 07/10 10:38
8F：→ ioikor:并不是MT4本身的回测功能有问题。 07/10 10:38
9F：→ ioikor:我自己有写一个跑1分钟ｋ图的EA，拿给几个朋友用， 07/10 10:40
10F：→ ioikor:采用预挂单的方式，所以连滑价的问题也不存在。 07/10 10:41
11F：→ ioikor:一年下来，扣掉手痒跟断网的状况，所有人的交易都是一样的 07/10 10:42
12F：→ ioikor:而且每个月都会回测一次 验证实单有无符合回测 07/10 10:42
13F：→ ioikor:从来没有不符合的情况发生，所以我对mt4的回测有高度的信心 07/10 10:43
14F：→ ioikor:所以如果你的回测跟实单有差异，那一定是程式本身的问题 07/10 10:45
15F：→ ioikor:不过，历史绩效不代表未来绩效，这是所有人都知道的事 07/10 10:46
16F：→ ioikor:你必须花时间去了解你的程式内的策略，到底是在过去巧合 07/10 10:47
17F：→ ioikor:赚到那麽多钱？ 还是未来也有能力赚那麽多钱 07/10 10:47
18F：→ ioikor:这就要靠你自己去研究了。 07/10 10:47
19F：推 luvcpc:简单说一句 你觉得巴菲特长得像会写程式的人吗？ 07/10 13:57
20F：推 alanchou:没有人在讨论巴菲特啊 07/10 14:02
21F：推 alanchou:巴菲特会不会或信不信程式交易..也无损於程式交易本身 07/10 14:04
22F：→ VENIVERSUM:推楼上,不一样类型 07/11 04:16