※ 引述《laisang (赖桑)》之铭言： : 依科学统计方法，统计货币兑每天跑出来的点数算出平均值， : 即为平均日振幅(ADR) : 以下为大家常用货币兑的平均日振幅列表(单位为小点，统计近期66天) : EURUSD,879 : GBPUSD,1344 : EURGBP,668 : NZDUSD,833 : AUDUSD,926 : USDCAD,1307 : EURJPY,1217 : AUDJPY,1262 : CADJPY,1235 : GBPJPY,2075 : USDJPY,1126 : NZDJPY,1080 : 如市场无大消息的刺激，通常各货币兑的当日振幅会落在ADR的70%~100%之间 : 也就是说如现在EURUSD已来到日振800的位置， : 那麽当日该货币的回档概率是非常的高， : 如果我们在满足平均日振幅的条件下，进行逆向的操作，胜率是否大大的提升呢? : 范例 EURUSD : http://i.imgur.com/wf9Uzfz.png : 图中红圈处为 20:30:890 : 意思为 目前最大单边:本日日振幅:平均日振幅 : (这里的890和上面列表的879稍微有差距是因为各平台的数据不同导致) 我上网查了一下 这里的ADR似乎就是指日线ATR 赖桑列出了66天的ADR 所以我就以EURUSD的日线当data2 计算66日ATR 并定义为value1 赖桑说 "市场无大消息的刺激，通常各货币兑的当日振幅会落在ADR的70%~100%之间" 所以我就以过去1440分钟(一天有1440分钟) m1最高价与最低价的平均值做为基准线 (baseline) 并以基准线上下各35%的66天ATR分别建立上通道(highline)与下通道(lowline) 在上通道放空 在下通道做多 第一种方式是逆势进场 就是价格一碰到上通道就放空 一碰到下通道就做多 第二种方式是顺势进场 价格涨破上通道後又反向跌回通道内时 以市价放空 价格跌破下通道後又反向涨回通道内时 以市价做多 停利点(limit)? 那些神奇数字15 23.6 38.2 我不解其意义 但是既然本策略是回归策略 逻辑上来说 用基准线当停利点应该是合适的选择 所以我就用基准线当停利点 停损点(stop)? 既然赖桑说他不是翻倍就是爆仓 所以我就不设停损点 初步构想程式码如下 value1=ATR(66) data2; var:baseline(0),highline(0),lowline(0); baseline=(highest(high,1440)+lowest(low,1440))*0.5; highline=baseline+0.35*value1; lowline=baseline-0.35*value1; {into market1逆势进场} if marketpositin=0 then sellshort next bar highline limit; if marketpositin=0 then buy next bar lowline limit; {into market2顺势进场} if marketpositin=0 and close cross under highline then sellshort next bar market; if marketpositin=0 and close cross over lowline then buy next bar market; {limit} if marketpositin>0 then sell next bar baseline limit; if marketpositin<0 then buytocover next bar baseline limit; 还没有测试绩效如何 欢迎指教以利我将程式修改成更符合各位的想法 -- Time is Money => T = M Knowledge is Power => K = P Power = Work/Time =>T = W/P M = T = W/P = W/K 故当Knowledge趋近於0时 Money趋近无限大 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 117.56.61.24 ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/ForeignEX/M.1464580465.A.C1F.html ※ 编辑: winterrain (117.56.61.24), 05/30/2016 11:57:10 ※ 编辑: winterrain (117.56.51.36), 05/30/2016 14:47:09