不知道是不能说 不想说 不知该怎麽说 还是没有东西可以说 既然没有进一步具体的建议 姑且当作该策略进出场逻辑就是我写的那样 至少应该相去不远 我相信策略主要逻辑就已经决定了策略7成的好坏 剩下一些滤网 微调 加码点等等 是用来提升策略效能之用 但烂策略不管如何提升终究还是烂策略 再测试之前 我主观上认为该策略有逻辑上的合理性 在某些具有稳态性质的货币组 应该是可以获利的 另外为了模拟赖桑所说 假设总资金10000元 分100仓 每仓100元 这种分仓停损的资金管理方式 我思考後认为还是必须加入停损点 让最大损失固定在100元 因为没说杠杆开多少 就以100倍杠杆来测试 故加入以下程式码 {stop} if marketposition>0 then SetStopLoss(100) ; if marketposition<0 then SetStopLoss(100); 测试货币组:EURUSD 时区:m1 测试期间2015年11月28日至2016年5月29日 共6个月 总资金10000元 假设每次用100金的分仓 固定最大止损100元 不考虑佣金及滑价 一、逆势进场 100倍杠杆 总净利 -124.24 总交易笔数 76 最大策略亏损 366.53 胜率 67.11% 平均获利 17.6 平均亏损 40.80 盈亏比 0.43 夏普率 -0.16 二、顺势进场(依据众人的描述 我猜测真正策略采用的应该是这种) 100倍杠杆 总净利 -263.92 总交易笔数 40 最大策略亏损 327.36 胜率 57.5% 平均获利 18.6 平均亏损 40.69 盈亏比 0.46 夏普率 -0.46 实在是太悲惨了 这一定是有甚麽误会 m1半年内交易次数竟然都没有破百 看来赖桑应该有甚麽没有说清楚 这样少的交易机会新手如何练习呢 於是我乾脆将ADR的日数设为参数 不采用66 70%的通道比例也换成参数 在10%至100%之间以10%为间隔寻找最佳解 最佳化的结果 如下 一、逆势进场 ADR的日数=1 通道比例=10% 上下各5% 100倍杠杆 总净利 2040.51 总交易笔数 4018 最大策略亏损 354.95 胜率 75.44% 平均获利 3.63 平均亏损 9.92 盈亏比 0.37 夏普率 2.01 二、顺势进场 ADR的日数=4 通道比例=20% 上下各10% 100倍杠杆 总净利 840.23 总交易笔数 1240 最大策略亏损 299.5 胜率 70% 平均获利 5.33 平均亏损 10.87 盈亏比 0.49 夏普率 1.11 不错不错 次数正常多了 夏普率很高 再提高资金应会有更好的表现 六个月下来100元的分仓也翻了几倍 尤其是逆势进场绩效更是漂亮 夏普率高达吓人的2.01 虽然说通道只有10%~20%和原本说好的70%~100% 很不一样 但管他的 能赚钱就好 另外 有人觉得盘有太多因素无法用程式量化 我不否认盘势离不开心理学 研究各式各样的心理学也是我个人兴趣之一 板友推荐的交易心理学书籍 我早已看过 内容我也相当同意 并不表示大众人性心理的最终结果是不可量化的 退而言之 就算承认某些因素无法量化 但如果不用具有客观性的程式去量化一种策略 那要用什麽标准去评估一套策略好坏? 是帐户净值吗?还是传授策略者说话比较大声 比较好听? 信徒比较多? 如果有两个人号称用了一样的方法 但帐户净值却有明显差异 那如何判断两个人是不是真的使用了一样的方法?操作方式是不是有所不同? 两个人的差异是出於操作方式 还是运气因素? 目前最好的解决方式 我认为只有经过量化和程式化才能达成 可以提供一套较明确的标准去检验不同人操作方式的优劣 并可快速发现问题解决问题 而不是瞎猜是不是师傅上课自己没在听 或者师傅方法已经落伍了 还是最近走霉运? 另外就算是手动操作的人 也可能采取一套客观的系统式操作方法 就好像一个人打麻将 总不可能是看天气还是晚餐吃什麽来决定要打什麽牌 应该是有一套逻辑在心中 同样手动交易人心中的逻辑如果可以说出来并量化 那程式应该可以办到相同成果 以上是我的想法 必然有相当多人抱持不同意见 到底孰是孰非 何种方法具有优势? 这个问题的答案因人而异 可以说是一种信仰 我也无意说服不同信仰的人 就如同我也不会被无法通过逻辑及市场检验的主观操作法说服一样 --

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