作者DevCPP (西嘉嘉)
看板ForeignEX
标题[策略] Rebalancing
时间Thu Nov 10 17:07:26 2016
小弟最近想到一个没啥鸟用的小策略，可能还要再改良过才能真的拿来用。
这个策略建立有几个前提：
1. 所有汇率长远来说都会重新回到平衡。
（当然现实上可能不是这样，看看南非币）
2. 买卖外币的汇率是相同的，没有手续费以及汇差。
策略就是：
我们选定一些货币币别，并且指定我们要分配的比例将资本分配到这些货币中。
比方说，花10万台币买美金、花10万台币买澳币……等等。
第二天，我们的汇率不一样了，比方说我拥有的美金剩下台币9万，
澳币维持10万，那我们就卖掉0.5万的澳币换成美金。
这个策略下，理想上我们都会买在低点卖在高点；
虽然不是一次All in，但是应该会有稳稳的小获利。
实际测试：
这次的测试，我选定的资料区间是今年的5/11到今年的11/10。
因为假设的是没有汇差，所以我把当日的远期买卖和近期买卖的汇率平均作为当日汇率。
我选用的货币有：人民币、日币、加币、美金、英镑、纽币、瑞士法郎、欧元、澳币。
因为假设的是所有汇率会再回到原始的水平，
所以我资料的算法是先从5/11跑到11/10，再跑回5/11回到11/10的汇率水平。
起始金额平均分给九种外币和台币，最後我算出来的一整年投报率是0.2431437%。
这样的投报率，大概连汇差都负担不起。
延伸发想：
根据这次的测试，我们发现这个策略的投报率低到可以忽略，
因此我们也找到一个有趣的东西：
其实我们可以看投报率来评估台币相对其他外币的涨跌，
理想上来说应该会比单看美金还精确。
实际上的结果就是，从5/11到11/10，投报率约-4%，
也就是可以理解成台币这半年来涨了4%。
欢迎大家来指教，也请版上各位高手鞭的小力一点。
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1F：推 tearofwind: 很有趣的实验，但是世界在走，汇率不回头啊... 11/10 17:49
2F：→ tearofwind: 还有因台湾是一个小经济体还被央行掌控，所以很难预测 11/10 17:50
3F：推 heuristics: 最先要改良的是前提，我其中一个线上的操作是类似的 11/10 18:08
4F：→ heuristics: 概念，我的经验是可行 11/10 18:08
5F：→ tearofwind: H大可以问一下你通常会跑几个策略呢? 还是用程式没差? 11/10 20:06
6F：推 heuristics: 有时会开子帐户玩策略，主要的帐户，只有一两个简单 11/10 20:28
7F：→ heuristics: 的策略，重复用在不同的商品，对的时间用 11/10 20:28
8F：嘘 jimmyonnet: 假设太多了，不太实际 11/10 21:42
9F：→ vanko: 直接下去才是真的，手上有相当的部位，策略只是空谈，心法 11/11 02:09
10F：→ vanko: 才是最重要 11/11 02:09
11F：推 jfw616: 汇率对的时间下去你会以为可行 11/11 07:52
12F：→ jfw616: 其实金融跟房地产不一样 11/11 07:53
13F：→ jfw616: 如果长远会回来平衡...那不如买房地产 11/11 07:53
14F：→ jfw616: 这里美金,澳币,美金亏,澳币换成美金 11/11 07:55
15F：→ jfw616: 那如果澳币,美金都亏0.5,你是否还要自己拿钱加码 11/11 07:56
16F：→ nylon419: 拉长来看我都死了 11/11 15:33