作者chwuuu (chwuuu)
看板Foreign_Inv
标题[讨论] 看到奇怪的国外期货价格, 请赐教
时间Thu Nov 3 10:15:25 2011
英国十年期债券期货, 12月$129.96 3月$113.69 , 价差甚大, 为何?
1.债券价格理论值为债息以市场利率折现, 但查英镑利率期货之 12月$98.94 与3月$98.92 并未有明显差距
2.同样十年期之美国债券与德国债券,3月与12月价差亦不大
如此存在相当大的3月份 债券期货-利率期货 套利空间(buy3月债券期货 同时 sell3月英镑 利率期货)
不过我想的到的别人早想到了, 因此不太可能套的出来, 各位有何高见?
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