作者idleidle (格物致知 温故知新)
看板Foreign_Inv
标题Re: 宝沪深追踪误差
时间Sun Dec 30 10:42:56 2012
宝沪深价差以经收敛了
蛮可惜的
我想那四万多张空单应该是赚饱饱的
现在还不补，应该是在套利而不是被轧空
这种大部位套利
光赚那个收敛的10%就很爽
陆股年底真的是发威
之前弱掉的006206元上证，这个月真是一柱擎天
把前六个月跌的全部涨回来了
※ 引述《badfood (我怕蟑阿螂)》之铭言：
: 没事算一下宝沪深的追踪误差
: date 沪深300指数 绩效 标志沪深300 绩效 宝沪深 绩效
: 2009/8/17 3140 28.635 3.914
: 2009/12/31 3575 13.85% 32.038 11.88% 4.22 7.84%
: 2010/12/31 3128 -12.5% 27.677 -13.61% 4.15 -1.64%
: 2011/12/31 2345 -25.03% 20.75 -25.03% 2.948 -28.98%
: 2012/12/24 2381 1.54% 21.104 1.71% 3.024 2.55%
: 说明
: 1.自宝沪深2009/8/17上市後开始计算
: 2.取ETF净值且依当日汇率折算成人民币 排除折溢价和汇率影响
: 追踪绩效 恩 no comment
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.45.159.14
1F：推 badfood:哈哈 我文中谈追踪绩效 结果推文和回文都是谈折溢价 12/30 11:56
2F：推 hijacker000:没办法 追踪绩效被楼上谈完了 所以只能扯别的了~~~ 12/30 12:58
3F：推 tueryo:一堆所谓专家都看不好中国,结果就飞天,XDDD 12/30 14:05
4F：→ hijacker000:A股今年并没有飞天..好像还是跌的..H股倒是有点飞天~~ 12/30 15:41
5F：推 badfood:我是没有看到哪个A股指数今年是下跌的 12/30 16:07
6F：→ hijacker000:恩 A股小涨3% H股涨11%... 12/30 23:14