作者jiivesha (人生如梦)
看板Foreign_Inv
标题[讨论] VIX指数交易二
时间Thu Feb 21 15:56:41 2013
刚刚写的VIX指数交易，风险程度太高，虽然获利可能很丰厚，但也很可能犁田犁的很惨，所以想讨论另一种方法
那就是在VIX指数超过30以上时，放空UVXY
长期对比VIX指数与UVXY的走势看来，这个策略不会有问题才是，因为UVXY长期会趋近於零，只是放空的利息会很沉重，另外需要做好资金管理，不能一次梭哈下去，得预防VIX指数继续狂飙上40,甚或机率更少的50以上
另一个方式就是买UVXY远期价外的put,由於价格低廉，价格又会趋近於零，到时获利应该挺丰盛的
但长期而言，VIX指数不会一直高档飙升，总是会冲高回落，冲高回落
唯一最大的风险，就是一直不停的飙高，不过如果真有这麽一天到来，应该所有人心脏都差不多停了....
这样的策略会有什麽问题?
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◆ From: 113.162.55.226
1F：→ djo:放空的缺点在於卷很难借.... 02/22 11:53
2F：推 djo:另外Contago也会被算进选择权价格，加上交易量少的买卖价差 02/22 11:58
3F：→ djo:理论上买远期价外put的获利程度不一定高... 02/22 11:58
4F：→ djo:更正，理论上不会高。 不过，理论不能预估未来就是了~~ 02/22 11:59
5F：→ jiivesha:UVXY每天的成交量超过一千万股，我想借券应该不难，之前3 02/22 12:36
6F：→ jiivesha:X ETF我就借了不少，只是我怕借券的利息吃掉利润，等VIX 02/22 12:36
7F：→ jiivesha:指数超过30时，我会去放看看 02/22 12:36