作者ndc24075 (欢喜作，甘愿受)
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标题[问题] IB的开盘报价和交易所不一致?
时间Thu Mar 13 14:37:08 2014
昨天(美东时间3/12早上九点半)
我发现有一档ETF: PICK的开盘价
在交易所(NYSE ARCA)网站上的开盘报价和IB给的报价是不一样的(18.57 vs 18.68)
(不过IB的报价是delayed data，但确实有看到18.68的100股交易出现)
而Yahoo Finance的开盘报价也是和交易所一致:18.57
我想请问大家是否是有类似的情形？
此外想请问如果用Paper trading的MOO(开盘市价单)下单，是否也有滑价的现象出现?
小弟我到现在都会出现MOO的成交价和开盘价有偏差，是否是因为paper trading的关系呢
还是有其他原因?
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.109.122.83
※ 编辑: ndc24075 来自: 140.109.122.83 (03/13 14:39)
1F：推 badfood:有没有可能看到PRE MARKET成交价 03/13 15:13
2F：→ ndc24075:我刚刚再确认了一次时间，18.68的报价是发生在9:30整没错 03/13 16:24
※ 编辑: ndc24075 来自: 140.109.122.83 (03/13 16:25)
4F：推 badfood:我在IB也发生过几次奇妙的事 单子成交在当天范围之外 03/13 16:42
5F：→ badfood:例如当天最高/低价是20/19 我买在18.8 或 卖在20.5 03/13 16:42
6F：→ badfood:IB也不解释原因 只说用各种管道为客户拿到最佳价格 03/13 16:43
7F：→ badfood:由於确实对我有利 我也无话可说 IB还有一个问题是成交量 03/13 16:43
8F：→ badfood:会下修 例如9:45成交100K 10:00反而 成交量变90K 很诡异 03/13 16:44
9F：→ ndc24075:楼上当时有看过非IB的报价也是和IB一致吗? 03/13 16:44
10F：→ ndc24075:但我测的无论买卖都是不利耶=.=(虽然是paper trading) 03/13 16:46
11F：推 badfood:PAPER TRADING不用要求太多吧 我挂个市价单要三个小时 03/13 16:49
12F：→ badfood:才执行完毕 保证金不足断头断不掉 XDD 03/13 16:50
13F：→ ndc24075:因为想先测试策略的有效性，所以才用paper trading 03/13 16:55
14F：→ ndc24075:不过楼上有挂过MOC或是MOO吗？是否确实会成交在开收盘价 03/13 16:58
15F：→ Ruminative:有遇过MOC没成交在收盘价，差一些。朋友有遇到差较多的 03/15 00:52
16F：→ sentinels:上面看到的图片不是有写 (Delay)你应该没有购买数据 03/15 09:22
17F：→ sentinels:买了就是即时 03/15 09:23
18F：→ ndc24075:我查过IQfeed和Yahoo,Google的报价，和Delayed偶尔一致 03/15 11:47
19F：→ ndc24075:IB Delayed的报价应该不会和购买IB即时报价有偏差 03/15 11:47
20F：推 sentinels:delay就是delay吧US bundle一个月手续费30美金就可扣抵 03/18 13:12