※ 引述《pianotrio (大湖上的大乳酪)》之铭言： : 小弟自2013/11/20开始以台指期进行定期定值策略 : 目标是做到过世 : 所以策略有点复杂 : 但前五年, 也就是至2018/11/20的策略相对简单 : 就是预计於2018/11/20以台指期货累积至3,300万的名目本金 : 但因为杠杆倍数设为2.5倍 : 所以届时实际出资仅有1,320万 : 至2016/6/15为止, 投资期间约为2年7个月 : 策略(杠杆倍数2.5倍)的年报酬率为11.18% : 同期间台股期货买进持有(含转仓价差再投资)的年报酬率为 5.79% : 同期间加权股价报酬指数的年报酬率为 4.64% : 若计算至 2016/6/21 : 则策略(杠杆倍数2.5倍)的年报酬率为13.54% : --------------- : 以下数字供参考 : 於2016/6/15时 : 加权股价报酬指数年报酬率 / 台股期货买进持有(含转仓价差再投资)年报酬率 : 最近一年: -2.64% / 3.34% : 最近三年: 5.84% / 9.16% : 最近五年: 3.02% / 6.50% : 最近十年: 6.96% / 11.75% 关於杠杆的部分 个人有一点疑惑 http://tinyurl.com/j7aerzs 连结为计算 201001~201609 的每月买进持有到期转仓 1~5 倍杠杆的历史数据 可以看到5倍的绩效比4倍还差,风险还更高 不知是否有板友可以指点一下如何用数学证明或是计算出最佳倍率 另外这段期间最大的 downswing 落在 201506~08 约1400点 五倍都不会被洗出场 也实在令我觉得意外. --

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