作者cevequ (魔法世界)
看板Fund
标题[问题] 基金的分散性图是什麽？
时间Thu Dec 12 16:23:51 2024
会问这个是因为最近用基富通的基金健检
看到有新功能上线，切到其中一个「投资分布」的时候
发现底下有这张表，不过我是拿官网的图来示意
https://imgur.com/a/Kf9mcpL
上网搜寻分散性图、分散系数、风险系数这些关键字
我只看到标准差、夏普值、Beta值这些
有看到在讲相关系数的
但没看到类似这种图表的资料
而且里面的算法我不知道要怎麽套用在基金上
去阿尔发的网站看
它也没写到这一部分的理解逻辑
所以这些基金相关系数是要用哪些资料来算？
这张图表应该要怎麽解读比较好
有人知道吗？
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.137.194.3 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Fund/M.1733991833.A.BB3.html
1F：推 ttcyy: 前五大基金彼此的相关系数，如编号1基金跟编号3的相关系数 12/12 18:02
2F：→ uyulala: 安联收益成长和摩根士丹利美国增长居然相关最高 12/12 18:40
3F：→ uyulala: 和我想像得不太一样 12/12 18:41
所以他那个图只是看五大基金个别关系，
不会像折线或长条图那样看出一个什麽整体趋势吗？
※ 编辑: cevequ (114.136.253.211 台湾), 12/12/2024 19:12:09
4F：推 uyulala: 就是直接给你一个数字,要看细节再调图出来 12/12 19:20
5F：推 uyulala: 你可以用基金绩效比较表,把5支基金放在一起看更清楚 12/12 19:44
7F：→ uyulala: 如果从图来看,1和5的相关系数不应该是0.92吧XD 12/12 19:57
10F：→ uyulala: 系数却最低,我有点怀疑基富通这个图表的正确性XD 12/12 20:19
11F：→ ttcyy: 这用途不是看趋势，是看如果你前五大基金相关太高可以择优 12/12 23:56
12F：→ ttcyy: 留 12/12 23:56
13F：推 uyulala: 我用这五支标的30个工作天净值算出来的相关系数 12/13 08:06
15F：推 AOP1512: 板上卧虎藏龙，一开始看到文还想说不然直接问基富通XD 12/13 17:24
16F：推 jassysc: 这几天在用也是看不懂这个，果然进板是对的哈哈哈 12/18 15:04
17F：推 fish0220: 基富通终於是在年底把基金健检功能出完， 12/19 18:50
18F：→ fish0220: 可以来个岁末回顾了 12/19 18:51
19F：推 burnman: 做表只是精简版面吧，不过基富通这分析看起来是挺详细的 12/23 18:38
20F：推 sylee007: 我最近是看它的历史事件回测觉得很有意思 12/25 13:00
21F：推 dreams368: 基金相关性太高是不是也会影响下档保护力？ 12/31 16:09
22F：→ uyulala: 相关性高自然跌时一起跌,没有保护力可言... 12/31 19:08