作者sgoio8john (谦虚是好事)
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标题Re: [商管] [财管]选择权策略
时间Mon Oct 5 10:25:30 2009
两个都是同时买进一个put跟call
但多头跨式两个履约价都是K
多头勒式买高履约价K1的call 低履约价K2的put
K>K1且K>K2
所以如果价格波动不大在K附近的话 多头跨式赔比较多
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◆ From: 61.227.128.87
※ 编辑: sgoio8john 来自: 61.227.128.87 (10/05 10:27)
1F：推 cece911:K>K1且K>K2 感觉怪怪的 是不是应该K<K1? 10/05 23:49
2F：推 cece911:不过还是谢谢你点醒了我！！ 感谢唷！！ 10/05 23:53
3F：→ sgoio8john:打错了没发现不好意思XD 10/06 01:38