作者CCZR (阿翔)
看板Grad-ProbAsk
标题[理工] [机率]-常态分布
时间Sat Oct 10 16:01:36 2009
X1,X2,........Xn为独立常态分布N(U,悉个码平方)
令Y=X1+X2+........+XN N~PO(入)
这种有波松在里面的Y的动差母函数怎麽算- -?
解答写说 E[e^ty]=E[ E[e^ty|N] ] =.......
为什麽? 这里就看不懂了= =
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◆ From: 114.38.241.177
1F：推 ericabab:有个定理 E[X]=E[E[X|Y]] ，用定义很容易就能推出来了 10/10 16:03
2F：→ CCZR:上面的定理X根Y的关系是? 10/10 16:04
3F：推 ericabab:没有任何限制~ 10/10 16:13
4F：推 jsh770806:楼上说错了喔 是有限制的 E[X]要存在才可以用! 10/10 16:38
5F：→ CCZR:感谢罗 10/10 16:41
6F：→ ericabab:嗯嗯当然~ 我只是回应X跟Y不用是indep之类的XD 10/10 16:54