作者JoderTio (Joder)
看板MATLAB
标题[问题]Vector Autoregressive (VAR) Models 估计
时间Tue Oct 29 18:32:04 2013
有个应该算满蠢的问题一直解决不了
想请教一下各位
我估计一个VAR(2)的模型
模型的设定是
Spec = vgxset('n',3,'nAR',2,'Constant',true)
三个时间序列、两个lag还有常数项
估计设定为
[EstSpec,EstStdErrors,LLF,W] = vgxvarx(Spec,Y)
Y为三个时间序列所组成的矩阵 (T x 3)
为什麽估计结果跟eviews算的差很多???
我想应该不是估计方式(OLS,ML,etc)所造成的...
麻烦各位了 谢谢!!
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◆ From: 141.20.200.212