作者bigc ()
看板Master_D
标题[请益] 套利定价理论(APT)中的AAA级公司债该怎麽找(急!!)
时间Mon Dec 10 19:09:42 2007
请问一下
我现在做的是台湾1990年~2006年的套利定价理论(APT)的研究
不过在於找影响股价的总体经济因子中的
"违约风险贴水=AAA级公司债利率-Baa级公司债"这点
对於台湾AAA级公司债利率月资料寻找上有困难
我进OTC中只找的到可能一家公司一个年度只发几次公司债
资料并不像无风险利率等资料那样连续
所以现在问题是：
1. 台湾AAA级公司债利率月资料是只找一间公司呢？还是只要是AAA级公司所发行的公司
债都能纳入Data考虑？(但AAA级公司债真的很少)
2.台湾AAA级公司债利率月资料是要看债?到期时利率还是发行利率？
以上两个问题恳请指教，谢谢。
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大学生活真好^^
真希望一辈子当大学生耶
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