作者csu9355130 (◎想飞出去◎)
看板Master_D
标题[请益]有关正交化冲击反应函数问题
时间Sun Jun 9 11:02:13 2013
大家好~~
小妹最近在进行SVAR模型之冲击反应分析
想要请教一下
在正交化冲击反应函数中 (Orthogonal Impulse Responses)
存在着当期无相关之正交化随机冲击项
而我的疑惑是...
该冲击变动一单位是否就等於变动一个标准差?
如果是的话
是否代表着该随机冲击项之共变异数及标准差矩阵皆等於单位矩阵呢?
因为我在大部分书上看到的就是利用Cholesky分解法所得之冲击反应
但是皆没清楚说明一个标准差之变动量
是等於标准差值或是单位矩阵??
以致在使用软体上也不是很了解其所设定之单位冲击量确切定义(目前使用Eviews)
因此希望并拜托对这方面有了解的朋友可以给小妹一些回应与指教
真的非常感激不尽~~~~
谢谢大家
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