作者debdeb ()
看板Math
标题[机统] correlation
时间Fri Jan 21 14:46:21 2011
Let X1,...,Xn be a iid sample from a distribution F(x), and let
1 n
Fn(x)= ----Σ I (Xi), where
n i=1 (-∞, x]
1 if Xi<= x
I (Xi) =
(-∞, x] 0 if Xi> x
Find the correlation of Fn(u) and Fn(v).
麻烦指点一下，谢谢！！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.171.162.113
1F：→ yhliu :Cov(Fn(u),Fn(v))=E[Fn(u)Fn(v)]-E[Fn(u)]E[Fn(v)] 01/21 15:33
2F：→ debdeb :谢谢，不过我就是卡在E[Fn(u)Fn(v)]这里 01/21 16:28
3F：→ debdeb :请问两个summation要怎麽乘？ 01/21 16:29
4F：→ yhliu :乘开, 计算 E[I_(-∞,u](X_i)I_(-∞,v](X_j)] 时分 01/21 16:54
5F：→ yhliu :i=j 与 i=/=j 两种情况. 01/21 16:55