各位同胞们，情势日益险峻，此诚危急存亡之秋也 今日德皇的御诏，大家皆已知晓 下周要考计量期中考，有修国金的同学外加本周作业与下周期中考 德皇要我们看的文章：Goldfeld(1973) http://nccu.edu.tw/97258005/goldfeld_bpea_73.pdf 共有71页，请大家默哀吧！ 要跑的模型有五条： 1. Mt = C +αYt +βMt-1 +γRt (有部分调整) 2. lnMt = C +αlnYt +βlnMt-1 +γlnRt (有部分调整) 3. Mt = C +αYt +γRt (没有部分调整) 4. lnMt = C +αlnYt +γlnRt (没有部分调整) 以上四条选出最佳模型再跟ARIMA後的模型比较何者为佳。 以上四条式子可以回答老师的问题： 1. 判断Adj.R square以及RMSE的大小可决定哪个模型较佳 Adj.R square选最大，RMSE选最小。 2. 第二、四式的α是所得弹性，γ是利率弹性。 3. 第二、四式的α可判断是否有规模经济，若α＜1便是有规模经济 4. 第一、二式可判断调整速度：1-β 5. 看残差图及Chow Test可判断是否有结构性改变。 6. ARIMA： (a) 将原始货币资料用Correlogram图观察，若有突然下降情形，表示资料为非定态。 亦可用单根检定比对，若T分配落在接受域内，拒绝虚无假设 表示资料有单根存在，为非定态。 (b) 当资料为非定态时，将资料取LOG再一阶差分，再比对一次，如此反覆进行 直至资料为定态为止。 (C) 针对已经定态的资料做ARIMA分析，将分析结果与前四条最佳者比较。 此番作业今非昔比，非一时片刻可完成 大家最好在这周末处理掉，不要等到数方结束才做 否则最好准备蛮牛周一晚上挑灯夜战吧！ ============================================================== 本次作业资料大家统一用这笔 http://nccu.edu.tw/97258005/macro_work.xls 资料种类：货币供给（M1a） 实质GDP（以2001年为基期） 银行业牌告利率一个月期存款 以上皆须季节调整 ============================================================== 我今天看了一下上上届学长姐们的班版：《NCCU06_EcoG》 (题外话：上一届的水好乾...) 德皇果然每年都出一样的任务 ARIMA的部分在该版第466、468、469篇有位学长提出说明 我发现上两届的学长姐们好团结，他们会找时间一起讨论并分配任务耶(#456篇) 由於德皇会问Goldfeld的文章内容，学长姐们分工合作，每人负责文章一部份 我们是不是也仿效他们一下，不然下礼拜全班都要被枪毙... 第516篇文章有学长把他们那一届的作业做出来 (居然还可以下载得到，可以参考一下) 最後，我发现第479篇还蛮好笑的...XD -- 德皇临门一脚，把人踢往修罗地狱 大慈大悲组妈菩萨，请您显灵救苦救难吧！ --

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