※ 本文是否可提供台大同学转作其他非营利用途？（须保留原作者 ID） （是／否／其他条件）：是 哪一学年度修课：107-1 ψ 授课教师 (若为多人合授请写开课教师，以方便收录) 吴仪玲教授 λ 开课系所与授课对象 (是否为必修或通识课 / 内容是否与某些背景相关) 经济系/经研所 δ 课程大概内容 以下依老师期初Syllabus内容(加上一些注解) Lecture Note 1: Introduction to Derivatives Securities (主要介绍基本观念像是short/long) 接着是介绍远期契约以及期货还有一些基本的交易策略 Lecture Note 2: An Introduction to Financial Forwards Lecture Note 3: Risk Management with Forward and Futures Lecture Note 4: Determination of Financial Forward Lecture Note 5: Determination of Commodity Forward and Futures Prices 接着是介绍选择权 Lecture Note 6: An Introduction to Options Lecture Note 7: Trading Strategies Involving Options Lecture Note 8: Put-Call Parity and Other Option Relationships 期中考 接着是选择权的定价 Lecture Note 9: Binomial Option Pricing Lecture Note 10: The Black-Scholes Formula Lecture Note 11: The Greek Letters Lecture Note 12: Volatility Smiles Lecture Note 13: Using Option Pricing Theory to Value Corporate Securities (因为这主要是下学期公司理财的内容所以只有略微带过) Lecture Note 14: Term Structure (老师赶课跳过) Lecture Note 15: Swap (最主要介绍利率的) 期末考 Ω 私心推荐指数(以五分计) ★★★★★ ★★★★★ η 上课用书(影印讲义或是指定教科书) 老师会发讲义 另外有推荐两本用书: Derivatives Markets, Pearson, 2013, Robert L McDonald,Third Edition Options, Futures, and Other Derivatives,John C. Hull μ 上课方式(投影片、团体讨论、老师教学风格) 投影片上课(全英文) 老师上课主要是介绍观念 然後带一些例题 常常会讲到一些有趣的问题 但因为是英文授课的关系，有时候老师要举例的时候会卡一下 σ 评分方式(给分甜吗？是紮实分？) a. Midterm 35% b. Final 35% c. 3 Homework 20% d. 4 Quizzes 10% ρ 考题型式、作业方式 计算题、简答题、选择题(要写过程) 考试可以带大抄(期中一张A4期末两张) ω 其它(是否注重出席率？如果为外系选修，需先有什麽基础较好吗？老师个性？ 加签习惯？严禁迟到等…) 老师很佛但要拿A+很难 可以不出席(小考会通知) 但个人觉得上课非常有帮助 尤其期中之後的内容偏难自己读很吃力 Ψ 总结 基本上是衍生性商品的入门课 只要跟着老师的进度 是可以学到很多的 但可能是英文授课的关系进度有时会很慢 跟五木比起来会教比较少 --

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