作者Faberge (就好像 可以拧出泪水一样)
看板Option
标题Re: [问题] 问一个关於OP B9000c的新手问题
时间Wed Apr 2 17:05:17 2008
※ 引述《StarRainyM6 (StarRainy)》之铭言：
: 1. 问题类别: OP b9000c
: 2. 问题描述:
: 以今天收盘加权指数8605来说 b9000c收在39点
: 想请问一下 大约大盘要到多少点位 b9000c的价值会到120左右?
: 时间价值就以现在距离结算日两星期来算
: 有没有一个比较确切的公式可以算出
: 或是可否请有经验的前辈给我一个大略的估计?
: 我知道这问题颇蠢
: 新手上路 请多包涵 谢谢
有一个最粗糙的d值计算可以满足你的问题
当然这是不考虑时间价值萎缩或暴增的情况下
板上有很多人会给你不同的意见
我这里有菜市场乱估法 XD 把你前一个价位成交价 减掉这个价位的成交价
除以百分之百 你就知道应该要涨多少点会有多少钱
拿例子来说 9000的波动率是 (60-39)/100 = 21 % 也就是大盘每升100点 他的值涨21点
接下来波动率因为靠近大盘了 你就取他上一个值 (我想你可以明白 取接近一格的价位)
8900的波动率是 (86-60)/100 = 26 % 大盘升100点 他升26点
8800波动率是 (124-86)/100 = 38 % 大盘升100点 他升38点
此时加上你本来的39点 期望价已经会达到124点了
也就是大盘升上300点 理论上你的9000c价位就会是124点
不过要注意 这模型非常粗糙 要看价外部份的价钱 你还需要考虑两个目标
趋势 跟 波动 这会影响时间价值的高低 如果你有block scholes的公式的话
可以得到更理想的结果 另外 周期性也会是不少人判断的目标
简单说 平平都是300点
明天又放量上涨300点 或者是 缓步慢爬花一个礼拜到300点 9000c的价格也会有所不同
很多书都会对价钱的估计有不同的看法 你也可以找一本书研究一下
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 60.248.185.159
※ 编辑: Faberge 来自: 60.248.185.159 (04/02 17:06)
1F：推 kkabcd:恩...理论价不等於市价... 爆涨300点通常OP会有追价买盘 04/02 17:12
2F：→ kkabcd:造成OP市场价格高於理论价 04/02 17:13
3F：推 kkabcd:这时候通常就是"卖方"的出手时机 04/02 17:14
4F：推 mecca:惨了~~我都直接价位平移法估算:D 04/02 17:53
5F：→ Faberge:价平估算也是可以啦 XD 没有限制 只是如果碰到d值1%.... 04/02 18:12
6F：推 jackselina:熟悉的ID XD 04/03 08:37
7F：推 alexlovesky:来福~~~ XD 04/03 09:17
8F：→ Faberge:哈哈哈 可误 这样都被认出来 没错~!我看见常威打来福 04/03 20:10