作者Ratliff (I love DET)
看板Option
标题[问题] 隐含波动度的计算
时间Sat Apr 26 10:16:15 2008
1. 问题类别: 选择权的隐含波动度计算
2. 问题描述:
隐含波动度，是由B-S model反向推导出来的对吧
请问大家计算时，都用什麽方法呢?
我再taifex有找到一个网页可以算
但是历史波动率我却不知道要输入怎麽参数...
哪家券商的看盘软体可以直接算每个履约价下的隐含、历史波动度吗?
请问B-S model实务上也一定会成立吗?
还是隐含波动度只能当作评价的一种参考方法呢?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 125.232.140.110
1F：推 CarlvinPiz22:隐含应该都有，历史就不知道了，我用华南永昌和永丰 04/26 10:19
2F：推 beebo0120:算隐含用试误法,写个小程式跑回圈即可 04/26 19:19