※ 引述《Ratliff (I love DET)》之铭言： : 1. 问题类别: 选择权的隐含波动度计算 : 2. 问题描述: : 隐含波动度，是由B-S model反向推导出来的对吧 : 请问大家计算时，都用什麽方法呢? : 我再taifex有找到一个网页可以算 : 但是历史波动率我却不知道要输入怎麽参数... : 哪家券商的看盘软体可以直接算每个履约价下的隐含、历史波动度吗? : 请问B-S model实务上也一定会成立吗? : 还是隐含波动度只能当作评价的一种参考方法呢? 法一, 牛顿法 法二, 二元搜寻法 可以用手算, 不过我相信 大家应该都是用程式去算 看看BS model 的假设条件, 我想在实务上应该很少人直接拿来用吧 BS formula 的好处在於 他够简洁 容易计算 将近三十年来, 有许多的人位BS formula 提出改进 但是被市场上被使用最多的还是BS formula 顶多加入连续分配股利 至於台指选, 这种简单标准化的商品, 用BS formula 我想应该是足够了啦 话说这种商品 课本上叫 vanilla options, 香草选择权XD IV 的话, 其实你可以把IV 想成是对option 的报价 由IV 对於选择权价格的特性, 标准化商品使用IV 特别的好用 对於选择权背後的知识如果想要进一步了解 推荐 英文的wiki 直接找option(finance) 会有相当多的资料 或是去借john hull 的option, futures, and other derivatives 听说出2008 版了 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.230.56