作者tyjgary (阿丁)
看板Option
标题[问题] 隐含波动率
时间Thu May 1 00:08:46 2008
1. 问题类别: 选择权价格
2. 问题描述:
最近两周 5月合约 put call 的隐含波动下降非常快
对於 Fed 利率决策 跟 520 效应似乎并不敏感 ?
此时是否低估 波动效应? 是买方的时机吗 ?
因为结算刚好在 520 之後.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 210.192.254.3
1F：推 newred:政策面的不稳定因素降低 FED只是鸟炮 520的问题上了再说 05/01 00:20
2F：→ eslwt:这两周隐含波动率有下降吗?我怎麽记得没有 05/01 20:49