作者wooolf (老天爷的眷顾~~)
看板Option
标题[问题] 关於外汇选择权避险参数的问题
时间Thu May 22 21:03:48 2008
1. 问题类别:FX options
2. 问题描述:最近在研究外汇选择权 发现到避险参数中的gamma有大於一的现象
和一般的B-S European call的gamma有很大的差异
不知道这个大於一的gamma值要怎麽解释
或是有专业的大大可以推荐什麽不错的专书吗?
先谢谢回答的版友喔^^
有考虑到ForeignFX版问 但是该版似乎与外汇交易比较有关
很少讨论学术的问题~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.47.24
1F：→ GuessHeart:很少讨论学术的问题~ 05/22 21:11
2F：推 icene:GAMMA常常都大於1，delta才是介於-1 ~ 1之间 05/22 22:39
3F：→ icene:无风险利率跟股利率。 05/22 22:40
4F：→ icene:FXoption有两国的利率 = 股权选择权的无风险利率和股利率 05/22 22:42