作者zxlu (有买有伯比~!!~)
看板Option
标题[问题] 期货与选择权当冲,隔日冲的问题请教
时间Sun Jun 1 17:58:56 2008
1. 问题类别:
期货与选择权当冲与隔日冲的问题请教
2. 问题描述:
主要问题分两类
1.隔日冲类型:
如果臆测明天期货会开高或开低50点,100点,150点,200点
因无法确定会开高或开低
以选择权留仓
ex.以同样的资金买call及买put
只要单边有获利超过100%,就稳赚钱,或单边赚的比另边赔的多就赚钱
比如说大跌300点,put及call各花六万权利金买进
put可能赚3倍,call可能赔90%,总计0.5*4+0.5*0.1=2.05倍,赚105%
因期货只能买单边,风险太高,无法以留仓来赚这种钱,猜错会死很惨
有无办法推算各不同履约价call及put跳空50,100,150...的理论点数??
2.当冲类型:
盘中如果有讯号显示期货可能跌或涨,预计赚30点到50点就跑
怎麽挑选择权使得投资报酬率>期货的报酬率
ex.放空小台,假设从8900跌到8850,则期货报酬率50*50/保证金27750=9%
买哪种put报酬率会最大??
是要参考哪种参数???
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 211.74.166.217
1F：→ superich:也有可能两边都赔阿...只是最近上下比较大而已.. 06/01 18:36
※ 编辑: zxlu 来自: 211.74.166.217 (06/01 18:50)
2F：推 ahan9008:我觉得当冲买方留仓的话 建议买价外1档小涨小跌也会动 06/01 23:21
3F：→ ahan9008:时间价值最大在价平..接近价平的时候平仓最划算 06/01 23:22
4F：→ ahan9008:如果你做卖方隔日冲..建议做价平..理由也是时间价值 06/01 23:22
5F：推 dyhsu:一切都很公平...买进成本是主要考虑因素 06/02 16:01