自己回自己文: 问题2的举例: 5/30 9:55出现5分k的10MA与20MA死亡交叉,於是当根k线结束放空8697 5/30 12:10出现5分k的10MA与20MA黄金交叉,於是当根k线结束回补8581 赚116/555=20.9% 如果是买8300put:52=>80 53.8% 如果是买8400put:73=>108 47.9% 要怎麽选买哪个put???????? 这是116点的例子 如果30点,50点,可能会不同,要怎麽选买哪个put才可以达到杠杆比期货大呢? ※ 引述《zxlu (有买有伯比~!!~)》之铭言： : 1. 问题类别: : 期货与选择权当冲与隔日冲的问题请教 : 2. 问题描述: : 主要问题分两类 : 1.隔日冲类型: : 如果臆测明天期货会开高或开低50点,100点,150点,200点 : 因无法确定会开高或开低 : 以选择权留仓 : ex.以同样的资金买call及买put : 只要单边有获利超过100%,就稳赚钱,或单边赚的比另边赔的多就赚钱 : 比如说大跌300点,put及call各花六万权利金买进 : put可能赚3倍,call可能赔90%,总计0.5*4+0.5*0.1=2.05倍,赚105% : 因期货只能买单边,风险太高,无法以留仓来赚这种钱,猜错会死很惨 : 有无办法推算各不同履约价call及put跳空50,100,150...的理论点数?? : 2.当冲类型: : 盘中如果有讯号显示期货可能跌或涨,预计赚30点到50点就跑 : 怎麽挑选择权使得投资报酬率>期货的报酬率 : ex.放空小台,假设从8900跌到8850,则期货报酬率50*50/保证金27750=9% : 买哪种put报酬率会最大?? : 是要参考哪种参数??? --

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