作者jack323 (期货&选择权)
看板Option
标题[闲聊]97-07-01 OI简表
时间Tue Jul 1 18:05:12 2008
价平5档内 未平仓量前二名
较前日增减
1买权 7800 未平仓+26988口 (+2668)
2买权 7700 未平仓+25029口 (+7646)
97/07/01 期指0807收盘 7291 (-126)
1卖权 7000 未平仓+34205口 (+1194)
2卖权 7200 未平仓+22915口 (+1198)
Put/Call比(总量) =76% (%)
Put/Call比(未平仓) =46% (%)
简单用法：
OI=未平仓量
这是属於收盘後资讯，简单的看把收盘价夹在中间，上面
买权OI集结区视为短压，下方卖权OI集结区视为短撑，属
於市场交易过後的现况，"""""无主观预测的成份"""""。
p/c比(总量)卖权总量/买权重量 小於1(100%)卖权总量较买权少 由此类推= >的情况。
心得：
跌势不止..发文此刻 欧美全面挫赛中 明日照合约规定应该会有6900的put出来
不过我想大家的需求应该不止6900而已了@@..
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.20.129.86
1F：推 mecca:这些７２Ｐ明天就演逃亡记了 07/01 19:23
2F：推 ilw4e:搞不好连70P都开始逃了 07/01 19:59
3F：推 aitt:70P如果逃..那P/C ratio很可能会跌破0.45.还有.. 07/01 21:15
4F：→ aitt:隐含波动率应该会高到爆表 07/01 21:15
5F：推 dyhsu:一天涨500点才有可能啦. 这个月谁敢卖put 07/01 21:43
6F：推 testutw:今天卖70P 10口 07/01 22:10
7F：→ dyhsu:卖10000口我给你鼓掌 07/01 22:25
8F：推 aitt:基本上70P开始逃至少是期指破7100时吧 07/01 22:53
9F：→ aitt:还有如果卖权最低履约价被跌破.那隐含波动率一定是超可怕的高 07/01 22:54
10F：推 aitt:我刚查过历次tvix极大值多出现在卖权最低履约价遭跌破时 07/01 23:04