作者Xcd15 (风岚鹤翼)
看板Option
标题Re: [讨论] 台指选择权的履约价过少?
时间Tue Jul 15 23:48:20 2008
: 以现在情况，用收盘价来开出隔天价外五档实在太少了
: 来个重大利空，随便就冲破了
: 看国外选择权开出的履约价，以台指情况来看应该5000多点的履约价应该都出来了
: 但台指选择权开的像牛步一样，这样对於策略操作或避险的人来讲根本就无法满足
: 感觉台湾期交所的限制还蛮多的
: 不知有没有方法可以建议改善啊
我在大盘七千二时写过了，得到以下回应
关於 台端之提问，目前近月份台指选择权挂牌规则为於当日标的指数收盘指数上下至少5
个履约价格契约，且於契约数不足5个时，於次一交易日加挂至5个。故举例来说，若台指
现货指数收盘为7420点时，翌日往下之序列至少需挂出7400、7300、7200、7100、7000等
5个序列；而若台指现货指数收盘为7350点时，翌日往下之序列则至少需挂出7300、7200
、7100、7000、6900等5个序列。
另 台端所提对於开放较多序列之建议，本公司亦将纳入选择权交易规则下次修订
之考量，感谢您的来信及对本公司之支持。
非营利官僚公司，不期待有太多改变
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我都不敢骂唱衰台湾的人，因为我常用实际行动作衰台湾
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.64.206.37
※ 编辑: Xcd15 来自: 61.64.206.37 (07/15 23:49)
1F：推 GNR0414:也许我们大家都写信过去,这样会改比较快喔~~ 07/15 23:51
2F：→ GNR0414:还是有人有认识立委的,会更快~~ 07/15 23:51
3F：→ Strelizia:恩 大家要多多反应 还有价外手续费调降 也是努力目标之 07/16 13:49