作者truths (真理)
看板Option
标题Re: [问题] 请教关於选择权算法
时间Sat Aug 9 03:36:36 2008
以下供你参考看看
第一.theta要不要乘三需存疑，要看你的距到期天数是算工作天或日历天。
波动率一般都算工作天的。
第二.前提是今天的假设隐含波动率，跟下礼拜的隐含波动率一模一样。
所以就算BUY CALL，大跌时会赔，但隐含波动率一高，还是有可能变赚的。
市场供需决定了价格。
※ 引述《ckcck (ckcck)》之铭言：
: 1. 问题类别:
: 理论价格的计算
: 2. 问题描述:
: 以今天收盘74C+ 68P为例 我用B-S公式算出两者的THETA殖
: 分别为-5.635660625 和-3.691606189
: 那麽因为有个周末所以两个THETA值大约个乘以三
: 所以周一两者大约会跌个28点 最後再用DELTA算
: 分别为0.316926551 和-0.154532044 相加约为0.16
: 以28 / 0.16 = 175 其中先忽略GAMMA的因素
: ^^^^^^^^^^^^^^^
: (表示我周一有28点时间价值赚 但部位DELTA值为0.16
: 0.16*175 = 28 大盘涨时我的亏损)
: 代表周一开盘在+-175中 我的部位应该都是正的
: 就算加入GAMMA 周一没开超过百点应该也都是正的
: 上面大约的计算请问有错或哪里需改进的吗??
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.1.83
1F：推 ckcck:1我式假设日历天 2.当然假设波动不便 不然所有讨论皆无意义 08/09 14:56
2F：→ ckcck:你说是吧？ 谢谢指教 08/09 14:56