※ 引述《ckcck (ckcck)》之铭言： : 1. 问题类别: : 理论价格的计算 : 2. 问题描述: : 以今天收盘74C+ 68P为例 我用B-S公式算出两者的THETA殖 : 分别为-5.635660625 和-3.691606189 : 那麽因为有个周末所以两个THETA值大约个乘以三 : 所以周一两者大约会跌个28点 最後再用DELTA算 : 分别为0.316926551 和-0.154532044 相加约为0.16 : 以28 / 0.16 = 175 其中先忽略GAMMA的因素 : ^^^^^^^^^^^^^^^ : (表示我周一有28点时间价值赚 但部位DELTA值为0.16 : 0.16*175 = 28 大盘涨时我的亏损) : 代表周一开盘在+-175中 我的部位应该都是正的 : 就算加入GAMMA 周一没开超过百点应该也都是正的 : 上面大约的计算请问有错或哪里需改进的吗?? 结果出炉 勘开盘真的百点附近 74c 大约不到30 但有板有说看盘涨46 68p 大约不到20 整体一组亏十点 刚刚想了一下 我所计算的theta殖应该是要到今天收盘才对 所以 收盘再来看看吧! -- --

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