作者ckcck (ckcck)
看板Option
标题Re: [问题] 请教关於选择权算法
时间Mon Aug 11 09:03:19 2008
※ 引述《ckcck (ckcck)》之铭言:
: 1. 问题类别:
: 理论价格的计算
: 2. 问题描述:
: 以今天收盘74C+ 68P为例 我用B-S公式算出两者的THETA殖
: 分别为-5.635660625 和-3.691606189
: 那麽因为有个周末所以两个THETA值大约个乘以三
: 所以周一两者大约会跌个28点 最後再用DELTA算
: 分别为0.316926551 和-0.154532044 相加约为0.16
: 以28 / 0.16 = 175 其中先忽略GAMMA的因素
: ^^^^^^^^^^^^^^^
: (表示我周一有28点时间价值赚 但部位DELTA值为0.16
: 0.16*175 = 28 大盘涨时我的亏损)
: 代表周一开盘在+-175中 我的部位应该都是正的
: 就算加入GAMMA 周一没开超过百点应该也都是正的
: 上面大约的计算请问有错或哪里需改进的吗??
结果出炉 勘开盘真的百点附近
74c 大约不到30 但有板有说看盘涨46
68p 大约不到20
整体一组亏十点 刚刚想了一下
我所计算的theta殖应该是要到今天收盘才对 所以
收盘再来看看吧!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.120.44.34
1F:→ ckcck:目前74C +22 68P -18 08/11 09:06