作者Dungeon (Dungeon)
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标题Re: [心得] 当冲的两种方法
时间Tue Aug 12 22:12:32 2008
: → dreambreaken:我实在不懂为什麽很多人说短期随机性比长期来的高 08/12 11:11
: → HatasonJa:应该说是短时间架构的时间记忆性较随机 08/12 11:15
: → HatasonJa:你误解我的意思了..盘整不表示是定义较随机 08/12 11:27
: → dreambreaken:不是要争论的意思，而是事实上Taleb的做法也是在做短 08/12 11:35
: → dreambreaken:线，只是他不是作当冲而已 08/12 11:35
关於市场价格，期货价格是不是随机的，我想说的是，
他「不是」！
绝对不是。
一般学术计算基金经理人幸存的方法，其实可以更进一步，
去选特定观察对象！得出的结论会不同。
比方说：
「某人」（非特定对象）一辈子中两次乐透，这件事情
感觉很稀奇？其实不会，因为我们根本没指定对象。
如果我们已经先选好对象「张三」，再观察他一辈子中两次
乐透的机会。
这两种情况是完全不一样的！
所以我从我的营业厅，选最强的那个人，去观察他未来二十年
的情况...
考虑交易成本(胜算0.495)以及交易次数配合我们假想的随机过程....
运作七万两千次
他存活的机会是零！事实并不是这样！
我比较想说的是.... 看不懂的东西，不能就因之归类成
随机！
像是漫步华尔街这种经典，虽然吸引知识份子的喜好，却反而
害了他们 @@ 。
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◆ From: 220.140.4.142
1F：→ Ratliff:这是个上帝掷不掷骰子的问题 08/12 22:29
2F：推 kkabcd:科科...推分享~! 08/12 22:33
3F：推 kanx:我想你误解了随机的定义 08/12 22:34
4F：推 sheng76314:那楼上可以po一篇你自己的随机定义吗? 08/12 22:39
5F：→ cchbrian0415:明天就是随机的了~ 08/12 22:40
6F：推 kkabcd:科科...版主也要分享了 08/12 22:40
7F：→ Dungeon:好吧！也许我误解随机漫步的定义，请版主分享吧！ 08/12 22:54
8F：推 chialalala:不好意思...这跟上帝掷不掷骰子应该没有关系 08/13 03:28
9F：→ chialalala:随机跟测不准讲的不全是同一件事 08/13 03:28
10F：推 Ratliff:若认同市场有效率性 股价应是随机 所以才说是上帝掷骰 08/13 09:46
11F：→ Ratliff:而这篇 我认为是针对组内误差(不同抽样样本)衍生的问题 08/13 09:47